【金融学】
不确定性、随机波动率与期权定价
1、项目介绍
正式科研：1v1线上定制辅导
项目收获：科研报告、导师推荐信
科研补充包：48课时科研基础课+15课时学术写作基础课
2、涉及领域
本课题涉及到期权定价 | 风险投资 | 随机波动 | 经济模型 | 金融衍生品等方面的知识，适合申请概率论 | 金融工程 | 风险管理 | 金融数学 | 金融学等相关专业的学生
3、适合人群
有意提高自身知识水平及学术能力的学生
有意掌握最前沿科研热点及科研方法的学生
有留学意向、跨专业深造的学生
4、研究前沿性
期权是重要的金融衍生品及金融风险管理工具之一,是金融市场不可或缺的部分。期权定价问题在金融数学中一直备受关注，尤其是利用模型得到的期权价格，是投资者对期权价格基准的重要参考和有效投资的关键。我国期权市场起步较晚，流动性不足，不确定性和随机波动性较高，本项目基于此特点，对经典期权定价模型作出适当性假设调整，有助于针对上述两个市场缺陷作出更精准的期权定价，从而帮助投资者作出金融决策。
5、研究介绍
本项目主要的研究对象是某期权定价数学模型。在本项目中，学生首先学习期权定价、不确定性以及随机波动率相关基础知识，了解期权定价相关经典模型以及不确定性以及随机波动率在数学模型中的表示方法;其次，学生将确定本项目具体拓展的模型与数学推导，以及最终定价效果的评定标准;最后，学生将从理论角度分析相关约束在模型中的表示，收集相关数据完成模型推导研究，并根据研究方案中的评定标准对拓展模型的定价效果作出评估以及定价建议。
通过本项目，学生丰富了个人关于期权定价领域的知识储备，熟悉了金融学研究基本范式，增强了个人经济模型建立和分析的能力。
6、课题要点
课题研究方法
文献阅读、理论分析、模型推导
课题难点
需要有一定的金融学基础，具备较好的英文文献阅读能力及一定的数学模型建立与分析能力。
7、1v1定制化辅导参考任务
任务一
掌握查阅文献和研究方法
掌握查阅文献和面向文献学习的方法;
掌握文献管理的方法;
通过查阅文献，学习该方向的研究热点和方向;
掌握快速提炼文献重要信息的方法。
任务二
学习相关基础知识
学习了期权定价、不确定性以及随机波动率相关的研究方向及基础概念;
学习了解期权定价经典模型;
学习不确定性、随机波动在数学模型中的表示;
基于对现有研究内容的把握构建自己的研究思路。
任务三
掌握研究的方法并设计研究方案
设计研究方案，包括所拓展的经典模型，如Black-Scholes，蒙特卡罗模拟等;
掌握本项目的研究关方法，包括数学模型的推导、计算机模拟等等;
明确定价效果分析的评定标准。
任务四
开展研究
从理论角度分析不确定性、随机波动在所应用模型中的具体数学表示;
根据分析结果完成本项目模型构建;
收集研究所需的数据，并进行初步处理方法，包括变量命名、数据存储格式转化等;
利用处理好的数据和所建立模型进行推导。
任务五
分析与总结
从误差指标分析、回归分析与期权卖方到期利润分析等角度评估本项目定价模型定价效果;
总结研究过程中的不足并对随机市场期权定价提出建议。
任务六
项目收尾
撰写整体报告;
准备一次20~30分钟的presentation。
